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＜departmental bulletin paper＞
Valuation of American option by GARCH (1, 1) model
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| Table of Contents | はじめに 1 モンテ・カルロ・シミュレーションによるアメリカン・オプションの評価 2 GARCHオプション評価モデルにおけるアメリカン・オプションの評価 3 実データを用いた例 4 再論－GARCHオプション評価モデルにおけるアメリカン・オプションの評価 |
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| File | FileType | Size | Views | Description |
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112_p147
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626 KB | 221 |
Details
| PISSN | |
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| NCID | |
| Record ID | |
| Subject Terms | |
| Created Date | 2020.05.28 |
| Modified Date | 2020.10.14 |