期間構造モデルの離散化の試み - Collections

＜research report＞
期間構造モデルの離散化の試み

Creator	Creator Name 佐藤, 亜理沙 Sato, Arisa サトウ, アリサ Affiliation Affiliation Name 立教大学大学院理学研究科 Rikkyo University
Creator	Author PID 60318798 Creator Name 筧, 三郎 Kakei, Saburo カケイ, サブロウ Affiliation Affiliation Name 立教大学理学部 Rikkyo University
Language	Japanese
Publisher	九州大学応用力学研究所
Publisher	Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University
Date	2017-03
Source Title	RIAM Symposium
Vol	28AO-S6
Issue	1
First Page	119
Last Page	124
Publication Type	Version of Record
Access Rights	open access
JaLC DOI	https://doi.org/10.15017/1832820
Abstract	金利の期間構造モデルにおいて，Vasicek モデル，CIR モデルなどといったアフィン型モデルは基本的であり，多く利用されてきた．このクラスのモデルでは，対応する微分方程式がリッカチ型になるため，厳密解を明示的に求めることができる．本研究では，時間を離散化したモデルにおいて，同様の考察を試みる．

File	FileType	Size	Views	Description
Article_19	pdf	270 KB	471

Record ID	1832820
Peer-Reviewed	Unrefereed
Notes	応用力学研究所研究集会報告No.28AO-S6「非線形波動研究の深化と展開」
	Reports of RIAM Symposium No.28AO-S6 Deepening and expansion of nonlinear wave science
	Proceedings of a symposium held at Chikushi Campus, Kyushu Universiy, Kasuga, Fukuoka, Japan, November 3 - November 5, 2016
Created Date	2017.09.12
Modified Date	2021.03.23