Estimation of Occurrence of Jumps in Time Series Models Including Jump Diffusion Processes and Their Applications to Optimal Portfolio Formations - 九大コレクション

＜紀要論文＞
Estimation of Occurrence of Jumps in Time Series Models Including Jump Diffusion Processes and Their Applications to Optimal Portfolio Formations

作成者	著者識別子 30124134 作成者名 Tokinaga, Shozo 時永, 祥三トキナガ, ショウゾウ所属機関所属機関名九州大学 : 名誉教授 Kyushu University : Professor Emeritus
作成者	著者識別子 70368968 作成者名 Tan, Kangrong 譚, 康融タン, コウユウ所属機関所属機関名 Graduate School of Comparative Studies of International Cultures and Societies, Kurume University : Professor 久留米大学 : 教授
本文言語	英語
出版者	Society of Political Economy, Kyushu University
出版者	九州大学経済学会
発行日	2022-03-30
収録物名	經濟學研究
巻	88
号	5/6
開始ページ	33
終了ページ	45
出版タイプ	Version of Record
アクセス権	open access
JaLC DOI	https://doi.org/10.15017/4774252
目次	1 Introduction 2 Modeling of time series generation including jumps 3 Estimation of occurrence of jumps using the fractal forecast 4 Description of optimal investments 5 Applications 6 Conclusion

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
880506_p033	pdf	1.37 MB	193

PISSN	0022-975X
NCID	AN00070058
レコードID	4774252
査読有無	査読有
助成情報	助成機関名日本学術振興会 Japan Society for the Promotion of Science 研究課題番号 18K04626 研究課題名非線形確率システムにおける状態変化・構造変化の検出及びそのリスク管理
登録日	2022.04.12
更新日	2022.04.14