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＜紀要論文＞
GARCH(1, 1)モデルを用いたアメリカンオプションの評価
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| 目次 | はじめに 1 モンテ・カルロ・シミュレーションによるアメリカン・オプションの評価 2 GARCHオプション評価モデルにおけるアメリカン・オプションの評価 3 実データを用いた例 4 再論－GARCHオプション評価モデルにおけるアメリカン・オプションの評価 |
詳細
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| 登録日 | 2020.05.28 |
| 更新日 | 2020.10.14 |