合理的バブルの検定の検出力について - 九大コレクション | 九州大学附属図書館

＜テクニカルレポート＞
合理的バブルの検定の検出力について

作成者	著者識別子 K003132 作成者名片山, 直也 Katayama, Naoya カタヤマ, ナオヤ所属機関所属機関名九州大学大学院経済学研究院 Faculty of Economics, Kyushu University
本文言語	日本語
出版者	Faculty of Economics, Kyushu University
出版者	九州大学大学院経済学研究院
発行日	2009-07
収録物名	経済学研究院ディスカッション・ペーパー
出版タイプ	Accepted Manuscript
アクセス権	open access
関連DOI	Discussion Paper ; 2009-7
関連DOI	Discussion Paper \|\| 2009-7 \|\| p1-38
関連DOI	http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/
関連URI	Discussion Paper \|\| 2009-7 \|\| p1-38
関連URI	http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/
関連情報	Discussion Paper ; 2009-7
	Discussion Paper \|\| 2009-7 \|\| p1-38
	http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/
概要	国内株価指数(TOPIX)において1990年前後に合理的バブルが生起していたかどうかの検定を行う.この検定は自己回帰（Auto-regressive, AR）モデルによる単位根検定に帰着される．ただし対立仮説は定常AR(1)モデルによる左片側定ではなくexplosive AR(1)モデルによる右片側検定である．この右片側検定ならびにモデルに構造変化を加味した検定は未整備である．そのため，この検定に...おける主要な検定統計量であるAugumented Dickey-Fuller(ADF)検定統計量とその改良型(recursive，rolling)の検出力を理論とシミュレーションの両面から検証した．これら検定統計量は，TOPIXの合理的バブルを検出した．検出された期間は1986年から1990年にかけてで景気循環との整合性も確認された．続きを見る

本文ファイル

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
DP2009-07	pdf	3.41 MB	1,461

詳細

レコードID	25181
査読有無	査読無
主題	explosive AR(1) モデス
	ADF test
	合理的バブル
	TOPIX
	構造変化
タイプ	Discussion Paper
登録日	2012.10.04
更新日	2020.10.12