LARGE DEVIATION PROBABILITIES FOR MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATOR AND BAYES ESTIMATOR OF A PARAMETER FOR MIXED FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK TYPE PROCESS - 九大コレクション

＜学術雑誌論文＞
LARGE DEVIATION PROBABILITIES FOR MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATOR AND BAYES ESTIMATOR OF A PARAMETER FOR MIXED FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK TYPE PROCESS

作成者	作成者名 Mishra, Mahendra Nath 所属機関所属機関名 Institute of Mathematics and Applications, Bhubaneswar
作成者	作成者名 Rao, Bhagavatula Lakshmi Surya Prakasa 所属機関所属機関名 CR Rao Advanced Institute for Mathematics, Statistics and Computer Science, Hyderabad
本文言語	英語
出版者	Research Association of Statistical Sciences
出版者	統計科学研究会
発行日	2017-12
収録物名	Bulletin of informatics and cybernetics
巻	49
開始ページ	67
終了ページ	80
出版タイプ	Version of Record
アクセス権	open access
Crossref DOI	https://doi.org/10.5109/2232327
概要	We investigate the probabilities of large deviations of the maximum likelihood estimator and Bayes estimator of the drift parameter for a mixed fractional Ornstein-Uhlenbeck type process.

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
5Mishra	pdf	113 KB	595

PISSN	0286-522X
EISSN	2435-743X
NCID	AA10634475
レコードID	2232327
査読有無	査読有
主題	Large deviation
	Maximum likelihood estimator
	Bayes estimator
	Mixed fractional Ornstein-Uhlenbeck type process
	Fractional Brownian motion
登録日	2019.04.23
更新日	2020.10.22