<学術雑誌論文>
HYBRID MULTI-STEP ESTIMATION OF THE VOLATILITY FOR STOCHASTIC REGRESSION MODELS

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概要 We deal with an estimation problem of a volatility parameter for stochastic regression models based on high frequency data. Hybrid multi-step estimators are proposed and their asymptotic properties, i...ncluding convergence of moments, are obtained.続きを見る

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登録日 2019.02.25
更新日 2020.10.22

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