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＜紀要論文＞
Volatility Modelling in Finance : A Survey
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| 目次 | 1 Introduction 2 Univariate Volatility Models 3 Nonlinear GARCH Volatility Models 4 Stochastic Volatility (SV) Models 5 Multivariate GARCH Volatility Models 6 Realised Volatility (RV) Modelling 7 Volatility Models Forecasting 8 Applications of Volatility Models to Financial Returns 9 Volatility Impulse Response Functions (VIRF) Modelling 10 Conclusion |
詳細
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| 登録日 | 2015.08.06 |
| 更新日 | 2020.10.14 |