Generalisation of Mack’s formula for claims reserving with arbitrary exponents for the variance assumption - 九大コレクション

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Generalisation of Mack’s formula for claims reserving with arbitrary exponents for the variance assumption

作成者	著者識別子 K004060 作成者名 Saito, Shingo 斎藤, 新悟サイトウ, シンゴ所属機関所属機関名 Faculty of Mathematics, Kyushu University 九州大学大学院数理学研究院
本文言語	英語
出版者	Faculty of Mathematics, Kyushu University
出版者	九州大学大学院数理学研究院
発行日	2009-02-26
収録物名	MI Preprint Series
巻	2009-10
出版タイプ	Author's Original
アクセス権	open access
権利関係	Published in Journal of Math-for-Industry, 1, p7-15, published by Faculty of Mathematics, Kyushu University
関連DOI
関連DOI	MI Preprint Series \|\| 2009-10 \|\| p1-9
関連DOI	http://www.math.kyushu-u.ac.jp/
関連URI	MI Preprint Series \|\| 2009-10 \|\| p1-9
関連URI	http://www.math.kyushu-u.ac.jp/
関連URI	以下と同一 http://hdl.handle.net/2324/13969
関連HDL
関連情報	MI Preprint Series \|\| 2009-10 \|\| p1-9
関連情報	http://www.math.kyushu-u.ac.jp/
概要	Mack estimated the mean squared errors of the outstanding claims reserve of each accident year and of the overall claims reserve in order to obtain their confidence intervals within his distribution-f...ree model. We generalise his formulae by allowing for arbitrary exponents in the variance assumption. Our formula is also capable of giving a confidence interval of the amount that the insurer is liable to pay each year.続きを見る

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
MI2009-10	pdf	132 KB	210

レコードID	13329
査読有無	査読無
関連URI	http://hdl.handle.net/2324/13969
主題	Mack’s formula
	claims reserving
	chain-ladder method
	mean squared error
注記	MI: Global COE Program Education-and-Research Hub for Mathematics-for-Industry
注記	グローバルCOEプログラム「マス･フォア･インダストリ教育研究拠点」
タイプ	プレプリント
登録日	2009.09.02
更新日	2018.02.06