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One-step estimators for diffusion processes with small dispersion parameters from discrete observations

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概要 For a multi-dimensional diffusion process with small dispersion parameter $ \varepsilon $, an asymptotically efficient estimator of the drift parameter is studied. When the sample path is observed at ...$ n $ regularly spaced time points $ t_k = k/n, k = 0, 1, cdots, n $, we investigate asymptotic properties of a one-step estimator derived from an approximate estimating function under the situation when $ \varepsilon \rightarrow 0 $ and $ n \rightarrow infty $ simultaneously.続きを見る

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登録日 2009.04.22
更新日 2018.02.22