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Approximate martingale estimating functions under small perturbations of dynamical systems

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概要 An approximate martingale estimating function based on eigenfunctions is proposed for an estimation problem about an unknown drift parameter for a one-dimensional diffusion process with small perturbe...d parameter $ \varepsilon $ from discrete time observations at $ n $ regularly spaced time points $ k/n, k = 0, 1, cdots, n $. We study asymptotic properties of an M-estimator derived from the approximate martingale estimating function as $ \varepsilon \rightarrow 0 $ and $ n \rightarrow infty $ simultaneously.続きを見る

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登録日 2009.04.22
更新日 2018.02.22