<紀要論文>
Importance Sampling法によるVaR評価モデルとリスク分析への応用
作成者 | |
---|---|
本文言語 | |
出版者 | |
発行日 | |
収録物名 | |
巻 | |
開始ページ | |
終了ページ | |
出版タイプ | |
アクセス権 | |
JaLC DOI | |
目次 | 1 まえがき 2 VaRの基本 3 VaR評価法の概要 4 Importance SamplingによるVar計算の高速化 5 ISアルゴリズム 6 VaR計算の応用例 7 応用例 8 結論 |
詳細
PISSN | |
---|---|
NCID | |
レコードID | |
主題 | |
登録日 | 2020.05.28 |
更新日 | 2020.10.14 |