<departmental bulletin paper>
Valuation of American option by GARCH (1, 1) model
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Table of Contents | はじめに 1 モンテ・カルロ・シミュレーションによるアメリカン・オプションの評価 2 GARCHオプション評価モデルにおけるアメリカン・オプションの評価 3 実データを用いた例 4 再論-GARCHオプション評価モデルにおけるアメリカン・オプションの評価 |
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112_p147 | 626 KB | 258 |
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Created Date | 2020.05.28 |
Modified Date | 2020.10.14 |