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＜departmental bulletin paper＞
A Brief Review of Option Pricing
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| Table of Contents | はじめに I . ブラック＝ショールズ・モデル II. オプション評価の偏りを起こすいくつかの例 III. 株価が非連続の確率過程に従うオプション評価モデル IV. ブラック＝ショールズ・モデルの拡張 V. 株価分布の再検討 むすび |
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| File | FileType | Size | Views | Description |
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083_p031
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994 KB | 532 |
Details
| PISSN | |
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| NCID | |
| Record ID | |
| Subject Terms | |
| Created Date | 2020.05.28 |
| Modified Date | 2020.10.14 |