合理的バブルの検定の検出力について - Collections | Kyushu University Library

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＜technical report＞
合理的バブルの検定の検出力について

Creator	Author PID K003132 Creator Name 片山, 直也 Katayama, Naoya カタヤマ, ナオヤ Affiliation Affiliation Name 九州大学大学院経済学研究院 Faculty of Economics, Kyushu University
Language	Japanese
Publisher	Faculty of Economics, Kyushu University
Publisher	九州大学大学院経済学研究院
Date	2009-07
Source Title	Faculty of Economics Discussion Paper
Publication Type	Accepted Manuscript
Access Rights	open access
Related DOI	Discussion Paper ; 2009-7
Related DOI	Discussion Paper \|\| 2009-7 \|\| p1-38
Related DOI	http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/
Related URI	Discussion Paper \|\| 2009-7 \|\| p1-38
Related URI	http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/
Relation	Discussion Paper ; 2009-7
	Discussion Paper \|\| 2009-7 \|\| p1-38
	http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/
Abstract	国内株価指数(TOPIX)において1990年前後に合理的バブルが生起していたかどうかの検定を行う.この検定は自己回帰（Auto-regressive, AR）モデルによる単位根検定に帰着される．ただし対立仮説は定常AR(1)モデルによる左片側定ではなくexplosive AR(1)モデルによる右片側検定である．この右片側検定ならびにモデルに構造変化を加味した検定は未整備である．そのため，この検定に...おける主要な検定統計量であるAugumented Dickey-Fuller(ADF)検定統計量とその改良型(recursive，rolling)の検出力を理論とシミュレーションの両面から検証した．これら検定統計量は，TOPIXの合理的バブルを検出した．検出された期間は1986年から1990年にかけてで景気循環との整合性も確認された．show more

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File	FileType	Size	Views	Description
DP2009-07	pdf	3.41 MB	1,491

Details

Record ID	25181
Peer-Reviewed	Unrefereed
Subject Terms	explosive AR(1) モデス
	ADF test
	合理的バブル
	TOPIX
	構造変化
Type	Discussion Paper
Created Date	2012.10.04
Modified Date	2020.10.12