<学術雑誌論文>
SOME REMARKS ON ESTIMATION OF DIFFUSION COEFFICIENTS FOR JUMP-DIFFUSIONS FROM FINITE SAMPLES
作成者 | |
---|---|
本文言語 | |
出版者 | |
発行日 | |
収録物名 | |
巻 | |
開始ページ | |
終了ページ | |
出版タイプ | |
アクセス権 | |
Crossref DOI | |
関連DOI | |
関連URI | |
関連情報 | |
概要 | Diffusion coefficients of jump-diffusion processes with finite Levy measure are estimated from discrete observations at points t^n_i = i/n (i = 0, 1, . . . , n) using filtered conditional moments of i...ncrements. The estimation is based on the local time for jump-diffusions and the consistency result is obtained. This is an extension of the result for pure diffusion cases by Florens-Zmirou (1993).続きを見る |
詳細
PISSN | |
---|---|
EISSN | |
NCID | |
レコードID | |
査読有無 | |
主題 | |
タイプ | |
登録日 | 2011.03.01 |
更新日 | 2020.10.22 |