Scaling limit of d-inverse of Brownian motion with functional drift - 九大コレクション

＜学術雑誌論文＞
Scaling limit of d-inverse of Brownian motion with functional drift

作成者	作成者名 Yano, Kouji 矢野, 孝次ヤノ, コウジ所属機関所属機関名 Graduate School of Science, Kobe University 神戸大学大大学院理学研究科理学部
作成者	作成者名 Yoshioka, Katsutoshi ヨシオカ, カツトシ所属機関所属機関名 Graduate School of Science, Kobe University
本文言語	英語
出版者	Faculty of Mathematics, Kyushu University
出版者	九州大学大学院数理学研究院
発行日	2010-10-04
収録物名	Journal of Math-for-Industry (JMI)
巻	2
号	B
開始ページ	133
終了ページ	138
出版タイプ	Version of Record
アクセス権	open access
関連DOI	JMI ; 2010B-3
関連DOI	Journal of Math-for-Industry \|\| 2(B) \|\| p133-138
	JMI \|\| 2(B) \|\| p133-138
	http://gcoe-mi.jp/
関連URI	Journal of Math-for-Industry \|\| 2(B) \|\| p133-138
	JMI \|\| 2(B) \|\| p133-138
	http://gcoe-mi.jp/
関連情報	JMI ; 2010B-3
	Journal of Math-for-Industry \|\| 2(B) \|\| p133-138
	JMI \|\| 2(B) \|\| p133-138
	http://gcoe-mi.jp/
概要	The d-inverse is a generalized notion of inverse of a stochastic process having a certain tendency of increasing expectations. Scaling limit of the d-inverse of Brownian motion with functional drift i...s studied. Except for degenerate case, the class of possible scaling limits is proved to consist of the d-inverses of Brownian motion without drift, one with explosion in nite time, and one with power drift.続きを見る

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
JMI2010B-3	pdf	125 KB	130

レコードID	18489
査読有無	査読有
主題	d-inverse
	domain of attraction
	Brownian motion with drift
	geometric Brownian motion
	option price
	Black-Scholes formula
注記	MI: Global COE Program Education-and-Research Hub for Mathematics-for-Industry
注記	グローバルCOEプログラム「マス･フォア･インダストリ教育研究拠点」
タイプ	学術雑誌論文
登録日	2010.11.03
更新日	2020.10.26