ASYMPTOTIC PROPERTIES OF JACKKNIFE SKEWNESS ESTIMATORS AND EDGEWORTH EXPANSIONS - 九大コレクション

＜学術雑誌論文＞
ASYMPTOTIC PROPERTIES OF JACKKNIFE SKEWNESS ESTIMATORS AND EDGEWORTH EXPANSIONS

作成者	作成者名 Maesono, Yoshihiko 前園, 宜彦所属機関所属機関名 Faculty of Economics, Kyushu University 九州大学経済学部
本文言語	英語
出版者	Research Association of Statistical Sciences
出版者	統計科学研究会
発行日	1998-03
収録物名	Bulletin of informatics and cybernetics
巻	30
号	1
開始ページ	51
終了ページ	68
出版タイプ	Version of Record
アクセス権	open access
Crossref DOI	https://doi.org/10.5109/13469
関連DOI	Bulletin of informatics and cybernetics \|\| 30(1) \|\| p51-68
関連DOI	http://bic.math.kyushu-u.ac.jp/
関連URI	Bulletin of informatics and cybernetics \|\| 30(1) \|\| p51-68
関連URI	http://bic.math.kyushu-u.ac.jp/
関連情報	Bulletin of informatics and cybernetics \|\| 30(1) \|\| p51-68
関連情報	http://bic.math.kyushu-u.ac.jp/
概要	It has been found in simulation studies that jackknife estimators of skewness have downward biases. In this paper we obtain asymptotic representations of the jackknife skewness estimators for $ U $-st...atistics with remainder term $ o_p(n^{-1}) $ and discuss the biases theoretically. Using the asymptotic representations, we also obtain Edgeworth expansions with remainder term $ o(n^{-1/2}) $.続きを見る

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
p051	pdf	717 KB	431

PISSN	0286-522X
EISSN	2435-743X
NCID	AA10634475
レコードID	13469
査読有無	査読有
主題	$ H $-decomposition
	jackknife skewness estimator
	third central moment
	$ U $-statistics
	variance estimator
タイプ	学術雑誌論文
登録日	2009.04.22
更新日	2020.10.22