THE LIMIT PROCESS OF WEIGHTED SPECTRAL ESTIMATES FOR A MULTIPLE STATIONARY GAUSSIAN PROCESS - 九大コレクション

＜学術雑誌論文＞
THE LIMIT PROCESS OF WEIGHTED SPECTRAL ESTIMATES FOR A MULTIPLE STATIONARY GAUSSIAN PROCESS

作成者	作成者名 Nagai, Takeaki 永井, 武昭所属機関所属機関名 Faculty of Engineering Science, Osaka University 大阪大学基礎工学部
本文言語	英語
出版者	Research Association of Statistical Sciences
出版者	統計科学研究会
発行日	1975-03
収録物名	統計数理研究
巻	16
号	3/4
開始ページ	27
終了ページ	35
出版タイプ	Version of Record
アクセス権	open access
Crossref DOI	https://doi.org/10.5109/13092
関連DOI	Bulletin of mathematical statistics \|\| 16(3/4) \|\| p27-35
	統計数理研究 \|\| 16(3/4) \|\| p27-35
	http://bic.math.kyushu-u.ac.jp/
関連URI	Bulletin of mathematical statistics \|\| 16(3/4) \|\| p27-35
	統計数理研究 \|\| 16(3/4) \|\| p27-35
	http://bic.math.kyushu-u.ac.jp/
関連情報	Bulletin of mathematical statistics \|\| 16(3/4) \|\| p27-35
	統計数理研究 \|\| 16(3/4) \|\| p27-35
	http://bic.math.kyushu-u.ac.jp/
概要	The limit process for a sequence of stochastic processes $ \xi_N(lambda) $ $ 0 leqq lambda leqq pi $, defined by weighted spectral estimates of multiple stationary Gaussian process is found using the ...theory of weak convergence. The limit process is shown to be Gaussian with independent increments and with the covariance function defined by (1).続きを見る

ファイル	ファイルタイプ	利用条件	サイズ	閲覧回数	説明
p027	pdf	なし	354 KB	439