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| 概要 |
We consider asymptotic properties of an estimator of a drift parameter for a one-dimensional diffusion process with small dispersion parameter $ \varepsilon $. For discrete data observed at equidistan...t times $ k/n, k=0, 1, ldots, n,$ we study consistency and asymptotic normality of an M-estimator derived from a martingale estimating function based on an eigenfunction as $ \varepsilon $ tends to $ 0 $ and $ n $ tends to $ infty $ simultaneously.続きを見る
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