Measuring the Partial Causality in the Frequency Domain - 九大コレクション

＜テクニカルレポート＞
Measuring the Partial Causality in the Frequency Domain

作成者	作成者名 Hosoya, Yuzo 細谷, 雄三ホソヤ, ユウゾウ所属機関所属機関名 Department of Economics, Meisei University 明星大学経済学部経済学科
作成者	著者識別子 K002710 作成者名 Takimoto, Taro 瀧本, 太郎タキモト, タロウ所属機関所属機関名 Faculty of Economics, Kyushu University 九州大学大学院経済学研究院経済工学部門
本文言語	英語
出版者	Faculty of Economics, Kyushu University
出版者	九州大学大学院経済学研究院
発行日	2012-12
収録物名	経済学研究院ディスカッション・ペーパー
出版タイプ	Accepted Manuscript
アクセス権	open access
関連DOI	Discussion Paper ; 2012-04
関連DOI	Discussion Paper \|\| 2012-04 \|\| p1-27
関連DOI	http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/
関連URI	Discussion Paper \|\| 2012-04 \|\| p1-27
関連URI	http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/
関連情報	Discussion Paper ; 2012-04
	Discussion Paper \|\| 2012-04 \|\| p1-27
	http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/
概要	The paper is about a statistical analysis aiming at quantitative characterization in the frequency domain the strength of partial causality of one series effecting on another in the presence of a thir...d series. The paper provides an estimation procedure of the proposed partial measures based on a direct factorization method of spectral densities and also proposes a Monte Carlo Wald tests for allied causal measures.続きを見る

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
DP2012-4	pdf	717 KB	321

レコードID	25574
査読有無	査読無
主題	Canonical factorization
	Granger non-causality
	Measure of one-way effect
	Measure of reciprocity
	Partial causality
	Prediction error
	Vector ARMA model
	Wald statistics
注記	The research is partially supported by JSPS Grant-in-Aid for Scientific Research (C) 22530211and JSPS Grant-in-Aid for Young Scientists (B) 22730180, respectively.
タイプ	Discussion Paper
登録日	2012.12.22
更新日	2023.11.28