このページのリンク

利用統計

  • このページへのアクセス:8回

  • 貸出数:10回
    (1年以内の貸出数:0回)

<図書>
Lévy processes and stochastic calculus

責任表示 David Applebaum
シリーズ Cambridge studies in advanced mathematics ; 93
データ種別 図書
出版者 Cambridge : Cambridge University Press
出版年 2004
本文言語 英語
大きさ xxiv, 384 p. ; 24 cm
概要 Levy processes, which are in essence stochastic processes with stationary and independent increments, have been the subject a of great deal of new theoretical development as well as applications in su...h fields as mathematical finance and quantum field theory. Here Applebaum (The Nottingham Trent U.) provides the first book tying Levy processes to stochastic calculus, covering Levy processes, martingales (including semimartingales), stopping times, Markov processes, semigroups and generators, stochastic integration, including Ito's formula, exponential martingales, changes of measure and financial applications. Applebaum concludes by describing stochastic differential equations. Annotation ©2005 Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com) 続きを見る
電子版へのリンク

所蔵情報


理系図3F 数理独自 023212004002348 APPL/10/2 2004

書誌詳細

一般注記 Includes bibliographical references (p. 360-374) and indexes
著者標目 *Applebaum, David, 1956-
件 名 LCSH:Lévy processes
LCSH:Stochastic analysis
分 類 LCC:QA274.73
DC22:519.2/2
書誌ID 1001386130
ISBN 0521832632
NCID BA6754282X
巻冊次 : hbk ; ISBN:0521832632
登録日 2009.11.02
更新日 2017.03.14

類似資料

この資料を借りた人はこんな資料も借りています