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<図書>
ランダムウォークと確率解析 : ギャンブルから数理ファイナンスへ
ランダム ウォーク ト カクリツ カイセキ : ギャンブル カラ スウリ ファイナンス エ

責任表示 藤田岳彦著
シリーズ 日評数学選書
データ種別 図書
出版者 東京 : 日本評論社
出版年 2008.5
本文言語 日本語
大きさ 291p : 挿図 ; 22cm
目次 ランダムウォークの定義と“red and black”
コルモゴロフの確率空間と鏡像原理
基本離散分布と初到達時間分布
母関数とランダムウォーク
条件付期待値と公平な賭け方
いろいろなマルチンゲール表現定理
離散確率解析
ギャンブラーの破産問題とマルチンゲール
確率差分方程式
期待値と無裁定
無裁定とマルチンゲール
賭け方を変えることのできるギャンブラーの破産問題
再生性と確率・期待値の計算
逆正弦法則
ランダムウォークの局所時間,レヴィの定理
ランダムウォークから作られるマルコフ過程とピットマンの定理
ランダムウォークと分枝過程,離散レイ−ナイトの定理
ランダムウォークからブラウン運動へ
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所蔵情報


理系図1F 開架 023112008001627 417.1/F 67 2008

理系図1F 開架 031112011004313 417.1/F 67 2008

理系図3F 数理独自 023112008000310 FUJI/124/2 2008

理系図3F 数理独自 023112008000322 FUJI/124/2A 2008

書誌詳細

一般注記 参考文献: p285-287
著者標目 藤田, 岳彦 <フジタ, タカヒコ>
件 名 BSH:確率論
NDLSH:酔歩(数学)
分 類 NDC8:417.1
NDC9:417.1
書誌ID 1001350700
ISBN 9784535601451
NCID BA85776028
巻冊次 ISBN:9784535601451 ; PRICE:2800円+税
登録日 2009.09.18
更新日 2009.09.18

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