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<図書>
時系列解析
ジケイレツ カイセキ

責任表示 J.D.ハミルトン著 ; 沖本竜義, 井上智夫訳
データ種別 図書
出版者 東京 : シーエーピー出版
出版年 2006.2
本文言語 日本語
大きさ 2冊 : 挿図 ; 22cm
概要 理論と実証の問題を融合し、かつベクトル自己回帰、一般化モーメント法、非定常データの統計的推測等の、ここ10年間の進歩を網羅した教科書を提供すること、それが本書の目的である。
目次 第1章 差分方程式
第2章 ラグ作用素
第3章 定常ARMA過程
第4章 予測
第5章 最尤推定法
第6章 スペクトル解析
第7章 漸近分布理論
第8章 線形回帰モデル
第9章 線形同時方程式システム
第10章 弱定常ベクトル過程
第11章 ベクトル自己回帰
第12章 ベイズ解析
第13章 カルマンフィルター
第14章 一般化モーメント法
第15章 非定常時系列モデル
第16章 確定的時間トレンドをもつ過程
第17章 1変量単位根過程
第18章 多変量過程における単位根
第19章 共和分
第20章 共和分システムの完全情報最尤解析
第21章 分散不均一な時系列モデル
第22章 状態変化を伴う時系列モデルの構築
付録
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所蔵情報

中央図 自動書庫 017112007006796 417.6/H 26/20070679 2006
理系図1F 開架 003112006030394 417.6/H 26 2006
芸工図 3F セミナー室(ユーザーサイエンス) 013112009603283 417.6/H 26/1 2006
中央図 自動書庫 017112007006807 417.6/H 26/20070680 2006
理系図1F 開架 003112006031802 417.6/H 26 2006
芸工2階 013112007007173 417.6/H26/2 2006
芸工図 3F セミナー室(ユーザーサイエンス) 013112009603295 417.6/H 26/2a 2006

書誌詳細

別書名 原タイトル:Time series analysis
一般注記 上: 定常過程編
下: 非定常/応用定常過程編
参考文献: 各章末
著者標目 Hamilton, James D. (James Douglas), 1954-
沖本, 竜義 <オキモト, タツヨシ>
井上, 智夫 <イノウエ, トモオ>
件 名 BSH:時系列
分 類 NDC8:417.6
NDC9:417.6
書誌ID 1001311458
ISBN 4916092740
NCID BA76385449
巻冊次 上 ; ISBN:4916092740 ; PRICE:4305円
下 ; ISBN:4916092759 ; PRICE:4725円
登録日 2009.09.18
更新日 2009.09.18

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