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<図書>
確率微分方程式
カクリツ ビブン ホウテイシキ

責任表示 舟木直久著
データ種別 図書
出版者 東京 : 岩波書店
出版年 2005.6
本文言語 日本語
大きさ xviii, 185p : 挿図 ; 22cm
概要 確率微分方程式は、ひとことでいえばランダムな揺らぎをもつ常微分方程式であり、偶然が支配する現象の記述に用いられる。本書では、確率微分方程式と数学の諸分野あるいは物理・工学・経済などとの関わりが理解できるように、簡単な例を提示する。また、数学以外の分野を学ぶ読者にも、数学の基礎知識(例えば測度論)については付録で補えるよう配慮をした。本書の前半では測度論的確率論の骨格を述べ、マルチンゲールについて解...する。後半では確率積分の定義を与え、それによって確率微分方程式を導入し、その基本的な性質について述べる。さらに発展的話題として確率偏微分方程式を取り上げる。岩波講座「現代数学の基礎」からの単行本化。続きを見る
目次 第1章 はじめに
第2章 Brown運動
第3章 マルチンゲール
第4章 確率積分
第5章 確率微分方程式
第6章 無限次元確率微分方程式
付録

所蔵情報


中央図 自動書庫 017112007006668 417.1/F 89/20070666 2007

理系図1F 開架 003112006002635 417.1/F 89 2006

理系図1F 開架 031112005009394 417.1/F 89 2005

理系図3F 数理独自 023112005000622 FUNA/3/3 2005

芸工2階 013112007007045 417.1/F89 2006

理系図1F指定 数理 003112007017525 417.1/F 89 2007

書誌詳細

一般注記 「岩波講座現代数学の基礎」の「確率微分方程式」を単行本化したもの
参考文献: p171
参考書: p173
著者標目 舟木, 直久(1951-) <フナキ, タダヒサ>
書誌ID 1001295164
ISBN 4000051962
NCID BA7234096X
巻冊次 ISBN:4000051962 ; PRICE:2800円+税
登録日 2009.09.18
更新日 2009.09.18

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