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<図書>
無裁定理論とマルチンゲール
ムサイテイ リロン ト マルチンゲール

責任表示 浦谷規著
シリーズ シリーズ「金融工学の基礎」 ; 7
データ種別 図書
出版者 東京 : 朝倉書店
出版年 2005.10
本文言語 日本語
大きさ v, 149p : 挿図 ; 21cm
概要 本書は金融工学の基本的手法であるマルチンゲールアプローチの原理を初等的レベルから解説する。
目次 1 はじめに(裁定取引とデリバティブ
現在価値法と裁定取引)
2 1期間モデル(裁定取引と線形計画法
ファイナンスの基本定理 ほか)
3 多期間モデル(確率過程と情報
ファイナンスの基本定理 ほか)
4 ブラック—ショールズモデル(ブラウン運動と伊藤積分
ブラック—ショールズのオプション式 ほか)

所蔵情報


理系図1F 開架 058112005053222 338.01/U 84 2005

書誌詳細

一般注記 参考文献: p[145]-146
著者標目 浦谷, 規(1949-) <ウラタニ, タダシ>
件 名 BSH:金融工学
BSH:確率過程
NDLSH:マルチンゲール(数学)
分 類 NDC8:338.01
NDC9:338.01
書誌ID 1001289105
ISBN 425429557X
NCID BA7410587X
巻冊次 ISBN:425429557X ; PRICE:3200円
登録日 2009.09.18
更新日 2009.09.18

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