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<図書>
連続時間モデル
レンゾク ジカン モデル

責任表示 S.E. シュリーヴ著 ; 長山いづみ他訳
シリーズ ファイナンスのための確率解析 / S.E. シュリーヴ著 ; 長山いづみ他訳 ; 2
データ種別 図書
出版者 東京 : シュプリンガー・ジャパン
出版年 2008.3
本文言語 日本語
大きさ xix, 537p ; 25cm
概要 第2巻では、連続時間確率過程を用いたモデル化を行う。有名なブラック‐シヨールズ式を始めとし、より複雑な金融商品であるアメリカンやエキゾチック、金利デリバティブなど様々な金融商品の価格評価の導出についても明快な解説がなされている。そのために必要な数学の基礎概念についての、具体例や図解を交えた、解りやすい解説がとりわけ見事である。さらに、倒産や大暴落など突然の出来事を表現するのに不可欠なジャンプ過程に...いても解りやすく解説している。株価がジャンプする場合のデリバティブ価格導出も行っており、専門家を目指す読者だけでなく、1歩先行く実務家に必携の良書である。続きを見る
目次 第1章 一般的な確率論
第2章 情報と条件付け
第3章 ブラウン運動
第4章 確率解析
第5章 リスク中立価格評価法
第6章 偏微分方程式との関係
第7章 エキゾチック・オプション
第8章 アメリカン派生証券
第9章 基準財の変更
第10章 期間構造モデル
第11章 ジャンプ過程入門
付録
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所蔵情報


理系図1F 開架 031112009008687 338.01/Sh 98 2009

理系図3F 数理独自 023112008000120 SHRE/20/1-2(J) 2008

数理 数理科学 033112015501035 SHRE/20/1-2(J)A 2008

書誌詳細

別書名 原タイトル:Continuous‐time models
一般注記 原著(New York : Springer, c2004)の翻訳
その他の訳者: 今井達也, 河野祐一, 田中久充, 長森英雄
参考文献: p[521]-528
著者標目 Shreve, Steven E.
長山, いづみ(1961-) <ナガヤマ, イズミ>
今井, 達也 <イマイ, タツヤ>
河野, 祐一 <コウノ, ユウイチ>
田中, 久充 <タナカ, ヒサミツ>
長森, 英雄 <ナガモリ, ヒデオ>
件 名 BSH:金融工学
BSH:確率過程
分 類 NDC8:338.01
NDC9:338.01
書誌ID 1001220630
ISBN 9784431100263
NCID BA85523066
巻冊次 ISBN:9784431100263 ; PRICE:6500円+税
登録日 2009.09.18
更新日 2010.03.02

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