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<図書>
数理ファイナンス
スウリ ファイナンス

責任表示 関根順著
シリーズ 確率論教程シリーズ ; 7
データ種別 図書
出版者 東京 : 培風館
出版年 2007.7
本文言語 日本語
大きさ xiii, 286p : 挿図 ; 22cm
概要 本書は、ファイナンス理論の中でも、とくに数理モデルの解析に力点をおく数理ファイナンス理論への入門を意図してまとめた書である。理論として完成された部分を、具体的な計算例を豊富に盛り込みながら平易に解説する。確率・統計理論、経済学など様々な関連分野のアイデアを取り入れて発展し続けている、応用分野としてのおもしろさをも紹介している。
目次 1 2項モデルを用いた解析(確率空間、確率過程
金融市場モデル ほか)
2 ブラック・ショールズ・マートン理論(連続確率過程
停止時刻 ほか)
3 標準マーケットモデル(多次元伊藤過程
確率微分方程式 ほか)
4 最適投資問題(最終富に関する期待効用最大化
マルチンゲール法 ほか)
5 非完備市場での価格付け(設定
指数型ヘッジング・効用無差別価格 ほか)

所蔵情報


中央図 4A 003112008012905 338.01/Se 36 2007

中央図 4A 003112008014722 338.01/Se 36 2007

中央図 4A 003112008014734 338.01/Se 36 2007

理系図1F 開架 031112009009920 338.01/Se 36 2007

書誌詳細

一般注記 参考文献: p277-282
著者標目 関根, 順 <セキネ, ジュン>
件 名 BSH:金融
BSH:確率論
分 類 NDC8:338.01
NDC9:338.01
書誌ID 1001211944
ISBN 9784563010874
NCID BA82582375
巻冊次 ISBN:9784563010874 ; PRICE:4200円+税
登録日 2009.09.18
更新日 2010.03.05

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