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<図書>
Numerical integration of stochastic differential equations

責任表示 by G.N. Milstein
シリーズ Mathematics and its applications ; v. 313
データ種別 図書
出版者 Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers
出版年 c1995
本文言語 英語
大きさ vii, 169 p. ; 25 cm
概要 Devoted to meansquare and weak approximation of solutions of stochastic differential equations, the approximations being two fundamental aspects in the contemporary theory of such equations. Solutions...provided by numerical methods serve as characteristics for a number of mathematical physics problems, and the probability representations can combine with a Monte-Carlo method to reduce complex multidimensional problems of mathematical physics to the integration of stochastic equations. Translated from the 1988 Russian edition. Annotation copyright by Book News, Inc., Portland, OR続きを見る

所蔵情報


芸工2階 072032194008757 417.1/Mi28 1995

書誌詳細

別書名 原タイトル:Chislennoe integrirovanie stokhasticheskikh different︠s︡ialʹnykh uravneniĭ
一般注記 Bibliography: p. 165-168
Includes index
著者標目 *Milʹshteĭn, G. N. (Grigoriĭ Noĭkhovich)
件 名 LCSH:Stochastic differential equations -- Numerical solutions  全ての件名で検索
LCSH:Wiener integrals
分 類 NDC9:417.1
LCC:QA274.23
DC20:519.2
書誌ID 1000958327
ISBN 079233213X
NCID BA24131131
巻冊次 ISBN:079233213X
登録日 2009.09.16
更新日 2009.09.16

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