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<図書>
確率微分方程式
カクリツ ビブン ホウテイシキ

責任表示 長井英生著
シリーズ 共立講座21世紀の数学 ; 27
データ種別 図書
出版者 東京 : 共立出版
出版年 1999.7
本文言語 日本語
大きさ vii, 227p ; 22cm
概要 本書では、特に拡散過程の生成作用素、コルモゴロフ方程式の記述に粘性解の方法を用いている。その概念は確率微分方程式の解に関する期待値の満たす方程式を記述するのに極めて自然であり、ベルマン方程式の取り扱いとの一貫性も考慮。確率微分方程式と解析学を結び付ける上で基本的に重要な役割をする伊藤の公式の一般化についても触れている。
目次 ブラウン運動とマルチンゲール
確率積分
確率微分方程式
拡散過程(推移半群とコルモゴロフ方程式)
確率制御と数理ファイナンス

所蔵情報


中央図 4A 058111999001073 410.8/Ky 5/58990107 1999

中央図 自動書庫 017112001006130 417.1/N 14/20010613 2000

理系図1F 開架 003112003023283 410.8/Ky 5/27 1999

理系図1F 開架 031112009009742 410.8/Ky 5 1999

理系図3F 数理独自 023111999000306 NAGA/7/1 1999.7

書誌詳細

一般注記 参考文献: p[213]-216
著者標目 長井, 英生 <ナガイ, ヒデオ>
件 名 BSH:数学
BSH:確率微分方程式
分 類 NDC9:410.8
NDC9:417.1
書誌ID 1000224418
ISBN 4320015797
NCID BA42352802
巻冊次 ISBN:4320015797 ; PRICE:3600円+税
NBN JP99117263
登録日 2009.09.11
更新日 2010.03.10

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