NONPARAMETRIC ESTIMATION OF LINEAR MULTIPLIER FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS DRIVEN BY FRACTIONAL LÉVY PROCESS WITH SMALL NOISE - 九大コレクション

＜学術雑誌論文＞
NONPARAMETRIC ESTIMATION OF LINEAR MULTIPLIER FOR STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS DRIVEN BY FRACTIONAL LÉVY PROCESS WITH SMALL NOISE

作成者	作成者名 B.L.S. Prakasa Rao 所属機関所属機関名 Advanced Institute of Mathematics, Statistics, and Computer Science, Hyderabad, India
本文言語	英語
出版者	Research Association of Statistical Sciences
出版者	統計科学研究会
発行日	2020
収録物名	Bulletin of informatics and cybernetics
巻	52
号	3
開始ページ	1
終了ページ	14
出版タイプ	Version of Record
アクセス権	open access
Crossref DOI	https://doi.org/10.5109/4150376
概要	We discuss nonparametric estimation of the linear multiplier in a trend coefficient in models governed by a stochastic differential equation driven by a fractional Lévy process with small noise.

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
BIC-52-3	pdf	126 KB	578

PISSN	0286-522X
EISSN	2435-743X
NCID	AA10634475
レコードID	4150376
査読有無	査読有
主題	Stochastic differential equation
	Linear multiplier
	Trend coefficient
	Nonparametric estimation
	Kernel method
	Small noise
	fractional Lévy process
登録日	2021.01.04
更新日	2021.01.04