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＜紀要論文＞
フラクタル時系列の予測手法を用いた株価予測の検討
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| 目次 | 1. まえがき 2. フラクタルの基本的性質 2.1 自己相似性と拡大縮小 2.2 フラクタル次元 2.3 フラクタル時系列 3. フラクタル性をもつ時系列の予測手法 3.1 スケール関数による近似 3.2 時間軸の伸長による予測 3.3 シミュレーションによる予測誤差の検討 4. フラクタル性と次元の推定 4.1 フラクタル時系列のウェープレット変換 4.2 フラクタル次元の推定 4.3 シミュレーションによる次元推定の検証 5. 時系列の発生方法とフラクタル性 5.1 時系列の長期的相関 5.2 時系列発生のモデルについて 6. フラクタル時系列の予測と留意点 6.1 時間軸伸長の場合の時間域の選択 6.2 インパルス応答の計算時間とパターン化 7. 株式投資への応用について 7.1 株価のフラクタル性 7.2 株価予測の精度 7.3 オプション取引への応用 7.4 シミュレーションによる評価 8. むすび 文献続きを見る |
本文ファイル
| ファイル | ファイルタイプ | サイズ | 閲覧回数 | 説明 |
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640102_p039
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1.13 MB | 2,390 |
詳細
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| 主題 | |
| タイプ | |
| 登録日 | 2021.10.14 |
| 更新日 | 2022.02.18 |