期間構造モデルの離散化の試み - 九大コレクション

＜研究報告書＞
期間構造モデルの離散化の試み

作成者	作成者名佐藤, 亜理沙 Sato, Arisa サトウ, アリサ所属機関所属機関名立教大学大学院理学研究科 Rikkyo University
作成者	著者識別子 60318798 作成者名筧, 三郎 Kakei, Saburo カケイ, サブロウ所属機関所属機関名立教大学理学部 Rikkyo University
本文言語	日本語
出版者	九州大学応用力学研究所
出版者	Research Institute for Applied Mechanics, Kyushu University
発行日	2017-03
収録物名	応用力学研究所研究集会報告
巻	28AO-S6
号	1
開始ページ	119
終了ページ	124
出版タイプ	Version of Record
アクセス権	open access
JaLC DOI	https://doi.org/10.15017/1832820
概要	金利の期間構造モデルにおいて，Vasicek モデル，CIR モデルなどといったアフィン型モデルは基本的であり，多く利用されてきた．このクラスのモデルでは，対応する微分方程式がリッカチ型になるため，厳密解を明示的に求めることができる．本研究では，時間を離散化したモデルにおいて，同様の考察を試みる．

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
Article_19	pdf	270 KB	467

レコードID	1832820
査読有無	査読無
注記	応用力学研究所研究集会報告No.28AO-S6「非線形波動研究の深化と展開」
	Reports of RIAM Symposium No.28AO-S6 Deepening and expansion of nonlinear wave science
	Proceedings of a symposium held at Chikushi Campus, Kyushu Universiy, Kasuga, Fukuoka, Japan, November 3 - November 5, 2016
登録日	2017.09.12
更新日	2021.03.23