<学術雑誌論文>
Bayesian approach to measuring parameter and model risk in loss ratio estimation
作成者 | |
---|---|
本文言語 | |
出版者 | |
発行日 | |
収録物名 | |
巻 | |
号 | |
開始ページ | |
終了ページ | |
出版タイプ | |
アクセス権 | |
関連DOI | |
関連DOI | |
関連URI | |
関連情報 | |
概要 | Using an approach based on Bayesian inference, we propose a method to compute an estimate for the Value-at-Risk of an insurance loss ratio, taking both parameter and model risk into account. |
詳細
レコードID | |
---|---|
査読有無 | |
主題 | |
ISSN | |
NCID | |
注記 | |
タイプ | |
登録日 | 2014.01.07 |
更新日 | 2020.11.02 |