Bayesian approach to measuring parameter and model risk in loss ratio estimation - 九大コレクション

＜学術雑誌論文＞
Bayesian approach to measuring parameter and model risk in loss ratio estimation

作成者	作成者名 Kondo, Hiroki 近藤, 宏樹コンドウ, ヒロキ
作成者	作成者名 Saito, Shingo 斎藤, 新悟サイトウ, シンゴ
本文言語	英語
出版者	Faculty of Mathematics, Kyushu University
出版者	九州大学大学院数理学研究院
発行日	2012-10
収録物名	Journal of Math-for-Industry (JMI)
巻	4
号	B
開始ページ	85
終了ページ	89
出版タイプ	Version of Record
アクセス権	open access
関連DOI	JMI ; 2012B-1
関連DOI	Journal of Math-for-Industry \|\| 4(B) \|\| p85-89
	JMI \|\| 4(B) \|\| p85-89
	http://gcoe-mi.jp/
関連URI	Journal of Math-for-Industry \|\| 4(B) \|\| p85-89
	JMI \|\| 4(B) \|\| p85-89
	http://gcoe-mi.jp/
関連情報	JMI ; 2012B-1
	Journal of Math-for-Industry \|\| 4(B) \|\| p85-89
	JMI \|\| 4(B) \|\| p85-89
	http://gcoe-mi.jp/
概要	Using an approach based on Bayesian inference, we propose a method to compute an estimate for the Value-at-Risk of an insurance loss ratio, taking both parameter and model risk into account.

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
2012B-1	pdf	99.6 KB	146

レコードID	1397703
査読有無	査読有
主題	Bayesian inference
	parameter risk
	model risk
	loss ratio
ISSN	1884-4774
NCID	AA12444018
注記	MI: Global COE Program Education-and-Research Hub for Mathematics-for-Industry
注記	グローバルCOEプログラム「マス･フォア･インダストリ教育研究拠点」
タイプ	学術雑誌論文
登録日	2014.01.07
更新日	2020.11.02