<プレプリント>
The random walk model revisited

作成者
本文言語
出版者
発行日
収録物名
出版タイプ
アクセス権
関連DOI
関連URI
関連情報
概要 The random walk model was introduced and investigated by D. Heyer [1]. It is a loss development model, where the geometric Brownian motion, which is frequently used in Mathematical Finance (for exampl...e, recall the famous Black-Sholes option pricing formula), is applied to cumulative losses. In this paper, as an application of the random walk model, the conditional distribution and the conditional confidence interval of the total loss to be paid in the specific future year, being given the cumulative losses of the present, will be investigated.続きを見る

本文ファイル

pdf MI2008-7 pdf 142 KB 301  

詳細

レコードID
査読有無
主題
注記
タイプ
登録日 2009.04.22
更新日 2018.02.20

この資料を見た人はこんな資料も見ています