<電子ブック>
Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung : Moderne Methoden der Finanzmathematik

責任表示
著者
本文言語
出版者
出版年
出版地
目次 I: Der Erwartungswert-Varianz-Ansatz im Ein-Perioden-Modell
II: Das zeitstetige Marktmodell
II.1 Modellierung der Wertpapierpreise
Exkurs 1: Brownsche Bewegung und Martingale
II.1 Modellierung der Wertpapierpreise (Fortsetzung)
Exkurs 2: Das Itô-Integral
Exkurs 3: Die Itô-Formel
II.2 Handelsstrategie und Vermögensprozess
II.3 Eigenschaften des zeitstetigen Marktmodells
Exkurs 4: Der Martingaldarstellungssatz
Übungsaufgaben
III: Optionsbewertung
III.1 Einleitung
III.2: Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip
Exkurs 5: Der Satz von Girsanov
III.2: Optionsbewertung nach dem Duplikationsprinzip (Fortsetzung)
III.3: Optionsbewertung mit Hilfe partieller Differentialgleichungen
Exkurs 6: Die Feynman-Kac-Darstellung
III.4: Arbitragegrenzen für amerikanische und europäische Optionen
III.5: Bewertung amerikanischer Optionen
III.6: Arbitrage, äquivalente Martingalmaße und Optionsbewertung
III.7: Marktnumeraire und Numeraire-Invarianz
Übungsaufgaben
IV: Bewertung exotischer Optionen und numerische Verfahren
IV.1: Exotische Optionen mit expliziten Preisfonneln
Exkurs 7: Schwache Konvergenz stochastischer Prozesse
IV.2: Monte-Carlo-Simulation
IV.3: Approximation durch Binomialbäume
IV.4: Trinomialbäume und explizite Finite-Differenzen-Verfahren
IV.5: Der pfadweise Binomialansatz nach Rogers und Stapleton
Übungsaufgaben
V: Optimale Portfolios
V.l: Einleitung und Aufgabenstellung
V.2: Die Martingalmethode
V.3: Optimale Portfolios aus Optionen
Exkurs 8: Stochastische Steuerung
V.4: Portfolio-Optimierung mittels stochastischer Steuerung
Übungsaufgaben
Stichwortverzeichnis.
続きを見る
本文を見る Full text available from SpringerLink ebooks - Life Science & basic disciplines (German Language) (Archive)

詳細

レコードID
主題
SSID
eISBN
登録日 2020.06.27
更新日 2020.06.28