Wavelet Based Estimate for Non-Linear and Non-Stationary Auto-Regressive Model - 九大コレクション

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Wavelet Based Estimate for Non-Linear and Non-Stationary Auto-Regressive Model

作成者	著者識別子 L003330 作成者名 Fujii, Toru 藤井, 亨フジイ, トオル所属機関所属機関名 Graduate School of Mathematics, Kyushu University 九州大学大学院数理学研究院
作成者	著者識別子 K000492 作成者名 Yanagawa, Takashi 柳川, 堯ヤナガワ, タカシ所属機関所属機関名 Graduate School of Mathematics, Kyushu University 九州大学大学院数理学研究院
本文言語	英語
出版者	Faculty of Mathematics, Kyushu University
出版者	九州大学大学院数理学研究院
発行日	2003-12-31
収録物名	MHF Preprint Series
巻	MHF2003-9
出版タイプ	Author's Original
アクセス権	open access
関連DOI	MHF Preprint Series \|\| 2003-9 \|\| p1-34
関連DOI	http://www.math.kyushu-u.ac.jp/gakufu/
関連URI	MHF Preprint Series \|\| 2003-9 \|\| p1-34
関連URI	http://www.math.kyushu-u.ac.jp/gakufu/
関連情報	MHF Preprint Series \|\| 2003-9 \|\| p1-34
関連情報	http://www.math.kyushu-u.ac.jp/gakufu/
概要	The wavelet estimator of regression function in a non-linear auto-regressive model for non-stationary time series data is proposed. A convergence theorem of the estimators, and also related theorems, ...is developed. Cross-Validation criterion is proposed for the optimum selection of parameters. The criterion is justified by the $ alpha $-mixing condition. Finally, the method is applied to the electroencephalograph (EEG) data.続きを見る

ファイル	ファイルタイプ	利用条件	サイズ	閲覧回数	説明
2003-9	pdf	なし	358 KB	381

レコードID	3342
査読有無	査読無
主題	Alpha-mixing
	Cross-validation
	Linear wavelet estimator
	Smoothing function
	Speed of convergence
	Time series
注記	Kyushu University 21st Century COE Program Development of Dynamic Mathematics with High Functionality
注記	九州大学21世紀COEプログラム「機能数理学の構築と展開」
タイプ	プレプリント
登録日	2009.04.22
更新日	2018.02.21