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＜図書＞
Stable paretian models in finance
| 責任表示 | Svetlozar Rachev and Stefan Mittnik |
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| シリーズ | Series in financial economics and quantitative analysis |
| データ種別 | 図書 |
| 出版情報 | Chichester : J. Wiley , c2000 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xviii, 855 p. : ill. ; 24 cm |
| 概要 | The authors reconsider the problem of parametrically specifying distribution suitable for asset-return models. They describe alternative distributions, showing how they can be estimated and applied to...stock-index and exchange-rate data. The implications for options pricing are also investigated. 続きを見る |
所蔵情報
| 状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
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理系図3F 数理独自 | RACH/10/3 | 2000 |
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023212000004945 |
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書誌詳細
| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. 745-827) and indexes |
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| 著者標目 | *Rachev, S. T. (Svetlozar Todorov) Mittnik, Stefan |
| 件 名 | LCSH:Capital assets pricing model LCSH:Options (Finance) |
| 分 類 | NDC9:338.1 DC21:332.6 |
| 書誌ID | 1001386206 |
| ISBN | 0471953148 |
| NCID | BA4685798X |
| 巻冊次 | ISBN:0471953148 |
| NBN | B99Y6748 |
| 登録日 | 2009.11.02 |
| 更新日 | 2009.11.02 |