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<図書>
Stochastic calculus of variations in mathematical finance

責任表示 Paul Malliavin, Anton Thalmaier
シリーズ Springer finance
データ種別 図書
出版情報 Berlin : Springer , c2006
本文言語 英語
大きさ xi, 142 p. : ill. ; 24 cm
概要 Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential calculus in the context of continuous path stochastic processes. The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev spa...es of differentiable functions defined on a probability space. This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus.続きを見る
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所蔵情報



理系図3F 数理独自 MALL/10/4 2006
023212005005551

書誌詳細

一般注記 Bibliography: p. [127]-138
Includes index
著者標目 *Malliavin, Paul, 1925-
Thalmaier, A.
件 名 LCSH:Stochastic processes
LCSH:Finance -- Mathematical models  全ての件名で検索
分 類 DC22:519.23
書誌ID 1001243024
ISBN 3540434313
NCID BA74246565
巻冊次 ISBN:3540434313 ; XISBN:9783540434313
登録日 2009.09.18
更新日 2017.02.18

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