<図書>
Stochastic calculus of variations in mathematical finance
責任表示 | Paul Malliavin, Anton Thalmaier |
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シリーズ | Springer finance |
データ種別 | 図書 |
出版情報 | Berlin : Springer , c2006 |
本文言語 | 英語 |
大きさ | xi, 142 p. : ill. ; 24 cm |
概要 | Malliavin calculus provides an infinite-dimensional differential calculus in the context of continuous path stochastic processes. The calculus includes formulae of integration by parts and Sobolev spa...es of differentiable functions defined on a probability space. This new book, demonstrating the relevance of Malliavin calculus for Mathematical Finance, starts with an exposition from scratch of this theory. Greeks (price sensitivities) are reinterpreted in terms of Malliavin calculus.続きを見る |
電子版へのリンク | https://hdl.handle.net/2324/6949777 |
所蔵情報
状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
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理系図3F 数理独自 | MALL/10/4 | 2006 |
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023212005005551 |
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書誌詳細
一般注記 | Bibliography: p. [127]-138 Includes index |
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著者標目 | *Malliavin, Paul, 1925- Thalmaier, A. |
件 名 | LCSH:Stochastic processes LCSH:Finance -- Mathematical models 全ての件名で検索 |
分 類 | DC22:519.23 |
書誌ID | 1001243024 |
ISBN | 3540434313 |
NCID | BA74246565 |
巻冊次 | ISBN:3540434313 ; XISBN:9783540434313 |
登録日 | 2009.09.18 |
更新日 | 2017.02.18 |