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＜図書＞
Introduction to stochastic calculus for finance : a new didactic approach
| 責任表示 | Dieter Sondermann |
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| シリーズ | Lecture notes in economics and mathematical systems ; 579 |
| データ種別 | 図書 |
| 出版情報 | Berlin : Springer , c2006 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | x, 136 p. : ill. ; 24 cm |
| 概要 | Although there are many textbooks on stochastic calculus applied to finance, this volume earns its place with a pedagogical approach. The text presents a quick (but by no means "dirty") road to the t...ols required for advanced finance in continuous time, including option pricing by martingale methods, term structure models in a HJM-framework and the Libor market model. The reader should be familiar with elementary real analysis and basic probability theory. 続きを見る |
所蔵情報
| 状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
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理系図3F 数理独自 | SER/LNEMS/579 | 2006 |
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023212007001694 |
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書誌詳細
| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. [135]-136) |
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| 著者標目 | *Sondermann, Dieter |
| 件 名 | LCSH:Finance -- Mathematical models -- Textbooks
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LCSH:Stochastic analysis -- Textbooks 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HG106 |
| 書誌ID | 1001236500 |
| ISBN | 3540348360 |
| NCID | BA77867398 |
| 巻冊次 | ISBN:3540348360 ; XISBN:9783540348368 |
| 登録日 | 2009.09.18 |
| 更新日 | 2009.11.02 |