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＜図書＞
Controlled Markov processes and viscosity solutions
| 責任表示 | Wendell H. Fleming, H. Mete Soner |
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| シリーズ | Stochastic modelling and applied probability ; 25 |
| データ種別 | 図書 |
| 版 | 2nd ed |
| 出版情報 | New York : Springer-Verlag , c2006 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xvii, 428 p. ; 24 cm |
| 概要 | This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control ...roblems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games. 続きを見る |
| 電子版へのリンク | https://hdl.handle.net/2324/6950085 |
所蔵情報
| 状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
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理系図3F 数理独自 | FLEM/20/4 | 2006 |
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023212005006933 |
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書誌詳細
| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. [409]-423) and index |
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| 著者標目 | *Fleming, Wendell Helms, 1928- Soner, H. Mete |
| 件 名 | LCSH:Markov processes LCSH:Stochastic control theory LCSH:Viscosity solutions |
| 分 類 | LCC:QA274.7 |
| 書誌ID | 1001236052 |
| ISBN | 0387260455 |
| NCID | BA75069578 |
| 巻冊次 | ISBN:0387260455 ; XISBN:9780387260457 |
| 登録日 | 2009.09.18 |
| 更新日 | 2017.02.18 |