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＜図書＞
Introductory lectures on fluctuations of Lévy processes with applications
| 責任表示 | Andreas E. Kyprianou |
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| シリーズ | Universitext |
| データ種別 | 図書 |
| 出版情報 | Berlin : Springer , c2006 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | xiii, 373 p. : ill., facsim. ; 24 cm |
| 概要 | Levy processes are the natural continuous-time analogue of random walks and form a rich class of stochastic processes around which a robust mathematical theory exists. Their mathematical significance ...s justified by their application in many areas of classical and modern stochastic models including storage models, renewal processes, insurance risk models, optimal stopping problems, mathematical finance and continuous-state branching processes.続きを見る |
| 電子版へのリンク | https://hdl.handle.net/2324/6977778 |
所蔵情報
| 状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
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理系図3F 数理独自 | KYPR/10/1 | 2006 |
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023212006003952 |
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書誌詳細
| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. [361]-370) and index |
|---|---|
| 著者標目 | *Kyprianou, Andreas E. |
| 件 名 | LCSH:Lévy processes |
| 分 類 | NDC9:417.1 NDC8:417.1 LCC:QA274.73 DC20:519.2/82 |
| 書誌ID | 1001235688 |
| ISBN | 3540313427 |
| NCID | BA7783146X |
| 巻冊次 | ISBN:3540313427 ; XISBN:9783540313427 |
| 登録日 | 2009.09.18 |
| 更新日 | 2017.02.18 |