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＜図書＞
Generalised optimal stopping problems and financial markets
| 責任表示 | Dennis Wong |
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| シリーズ | Pitman research notes in mathematics series ; 358 |
| データ種別 | 図書 |
| 出版情報 | Harlow, Essex, U.K. : Longman , 1996 |
| 本文言語 | 英語 |
| 大きさ | 114 p. : 25 cm |
| 概要 | Provides mathematicians and applied researchers with a well-developed framework in which option pricing can be formulated, and a natural transition from the theory of optimal stopping problems to the...valuation of different kinds of options. With the introduction of generalized optimal stopping theory, a unifying approach to option pricing is presented. 続きを見る |
所蔵情報
| 状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
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理系図3F 数理独自 | WONG/7/1 | 1996 |
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023211997000865 |
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芸工図 2F 書架 | 410.8/R28/358 | 1996 |
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072032196005500 |
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書誌詳細
| 一般注記 | Include bibliographical references (p. 111-114) |
|---|---|
| 著者標目 | *Wong, D. (Dennis) |
| 件 名 | LCSH:Capital market -- Statistical methods
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LCSH:Optimal stopping (Mathematical statistics) |
| 分 類 | LCC:HG4523 DC20:332/.0412 NDC8:338.1 |
| 書誌ID | 1000945542 |
| ISBN | 0582304008 |
| NCID | BA28882362 |
| 巻冊次 | ISBN:0582304008 |
| 登録日 | 2009.09.16 |
| 更新日 | 2009.11.02 |