投資の計量経済分析

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投資の計量経済分析

フォーマット:
助成・補助金
Kyushu Univ. Production 九州大学成果文献
責任表示:
朱 保華(九州大学・経済学部・助教授)
本文言語:
日本語
研究期間:
1995
概要(最新報告):
本研究は日本の統計データに照らして投資理論の整理と投資理論の新展開を重点におきながら、共和分(co-integration)と誤差修正(error-correction)に代表された時系列分析を利用することにより、投資行動の特徴を明らかにしようとしたものである。具体的には、投資行動の計量分析の経緯を踏まえて、日本の統計データを用いて、keynes投資理論、加速度原理型投資関数、新古典派投資理論や更新投資理論などを計量分析の視点から整理・検証した。その上に、共和分や誤差修正などの非定常時系列分析法を利用し、投資行動の時系列的特徴を明らかにするように試み、投資需要に関連する時系列の単位根検出や共和分関係は統計データの選択や構造変化の取り扱いによって左右される可能性が高いとわかる。また、経済環境における不確実性に着目し、不確実性と投資需要との関係を調整費用関数とオプションの視点から検討し、その計量分析の可能性を検討してみた。以上の研究を通じて、「不確実性と投資需要」という論文を公刊し、『投資関数の理論』という書物をまとめ、九州大学出版会によって刊行した。ただし、時系列qの単位根が検出されたという研究結果が報告されていることから、時系列分析法による投資行動の検証結果を慎重に再検討しなければならないようになり、構造変化や統計データの再検討を通じて、研究結果の公刊を進める必要性が生じている。また、パネル・データによる投資行動を検証するために、パネル・データ分析における計量分析方法を検討したが、東京証券取引場に上場企業の財務データの処理手法などの問題により、マクロ・レベルとミクロ・レベルにおける投資行動の差異に関する研究は今後一層展開されることが重要であろう。以上のことから、今後、本研究の分析結果を活かしながら、より実りのある研究成果の公刊に努めたいと考える。 続きを見る
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