Estimating the Lyapunov Exponent from Chaotic Time Series with Dynamic Noise - 九大コレクション

＜学術雑誌論文＞
Estimating the Lyapunov Exponent from Chaotic Time Series with Dynamic Noise

作成者	著者識別子 L001272 作成者名 Yonemoto, Koji 米本, 孝二所属機関所属機関名 Department of Medicine and Clinical Science,Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University 九州大学病院第二内科
作成者	著者識別子 K000492 作成者名 Yanagawa, Takashi 柳川, 堯所属機関所属機関名 Graduate School of Mathematics, Kyushu University 九州大学大学院数理学研究院
本文言語	英語
出版者	Elsevier
発行日	2007-10
収録物名	Statistical Methodology
巻	4
号	4
開始ページ	461
終了ページ	480
出版タイプ	Version of Record
アクセス権	open access
権利関係	© 2007 Elsevier B.V.
関連DOI	以下と同一 https://doi.org/10.1016/j.stamet.2007.02.001
関連DOI	Kyushu University Preprint Series in Mathematics ; 2004-1
関連DOI	Statistical Methodology \|\| 4(4) \|\| p461-480
関連DOI	http://www.math.kyushu-u.ac.jp/gakufu/
関連URI	Statistical Methodology \|\| 4(4) \|\| p461-480
関連URI	http://www.math.kyushu-u.ac.jp/gakufu/
関連URI
関連HDL
関連情報	Kyushu University Preprint Series in Mathematics ; 2004-1
	Statistical Methodology \|\| 4(4) \|\| p461-480
	http://www.math.kyushu-u.ac.jp/gakufu/
概要	In this paper, we propose an estimator of the Lyapunov exponent of the skeleton for chaotic time series with dynamic noise and prove the consistency of the estimator under some assumptions.

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
2004-1	pdf	1.36 MB	274

レコードID	3343
査読有無	査読有
主題	embedding dimension
	delay time
	skeleton
	Nadaraya-Watson kernel type estimator
	$ phi $-mixing
	Lyapunov exponent
ISSN	1572-3127
DOI	10.1016/j.stamet.2007.02.001
注記	Kyushu University 21st Century COE Program Development of Dynamic Mathematics with High Functionality
注記	九州大学21世紀COEプログラム「機能数理学の構築と展開」
タイプ	学術雑誌論文
登録日	2009.04.22
更新日	2024.01.10