SELECTION OF ARX MODELS ESTIMATED BY THE PENALIZED WEIGHTED LEAST SQUARES METHOD - 九大コレクション

＜学術雑誌論文＞
SELECTION OF ARX MODELS ESTIMATED BY THE PENALIZED WEIGHTED LEAST SQUARES METHOD

作成者	著者識別子 K004143 作成者名 Qin, Pan 秦, 攀所属機関所属機関名 Faculty of Mathematics, Kyushu University 九州大学数理学研究院
作成者	著者識別子 K002495 作成者名 Nishii, Ryuei 西井, 龍映所属機関所属機関名 Faculty of Mathematics, Kyushu University 九州大学数理学研究院
本文言語	英語
出版者	Research Association of Statistical Sciences
出版者	統計科学研究会
発行日	2010-12
収録物名	Bulletin of informatics and cybernetics
巻	42
開始ページ	35
終了ページ	43
出版タイプ	Version of Record
アクセス権	open access
Crossref DOI	https://doi.org/10.5109/25904
関連DOI	Bulletin of informatics and cybernetics \|\| 42 \|\| p35-43
関連DOI	http://bic.math.kyushu-u.ac.jp/
関連URI	Bulletin of informatics and cybernetics \|\| 42 \|\| p35-43
関連URI	http://bic.math.kyushu-u.ac.jp/
関連情報	Bulletin of informatics and cybernetics \|\| 42 \|\| p35-43
関連情報	http://bic.math.kyushu-u.ac.jp/
概要	We consider the selection problem of auto-regressive time-series models with eXogeneous variables (ARX) estimated by Penalized Weighted Least Squares (PWLS) method. AIC and BIC are developed based on ...the maximum likelihood estimation. Therefore, in this research, we evaluate GIC for the ARX models estimated by PWLS. In a numerical experiment, the model selected by GIC shows an excellent performance, especially, in a target region.続きを見る

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
p035	pdf	420 KB	439

PISSN	0286-522X
NCID	AA10634475
レコードID	25904
査読有無	査読有
主題	AIC
	auto-regressive time-series models with exogeneous variables
	BIC
	GIC
	MLE
	Model selection
	System identification.
タイプ	学術雑誌論文
登録日	2013.02.07
更新日	2020.10.26