SOME REMARKS ON ESTIMATION OF DIFFUSION COEFFICIENTS FOR JUMP-DIFFUSIONS FROM FINITE SAMPLES - 九大コレクション

＜学術雑誌論文＞
SOME REMARKS ON ESTIMATION OF DIFFUSION COEFFICIENTS FOR JUMP-DIFFUSIONS FROM FINITE SAMPLES

作成者	作成者名 Shimizu, Yasutaka 清水, 泰隆所属機関所属機関名 Graduate School of Engineering Science, Osaka University 大阪大学大学院基礎工学研究科
本文言語	英語
出版者	Research Association of Statistical Sciences
出版者	統計科学研究会
発行日	2008-12
収録物名	Bulletin of informatics and cybernetics
巻	40
開始ページ	51
終了ページ	60
出版タイプ	Version of Record
アクセス権	open access
Crossref DOI	https://doi.org/10.5109/18993
関連DOI	Bulletin of informatics and cybernetics \|\| 40 \|\| p51-60
関連DOI	http://bic.math.kyushu-u.ac.jp/
関連URI	Bulletin of informatics and cybernetics \|\| 40 \|\| p51-60
関連URI	http://bic.math.kyushu-u.ac.jp/
関連情報	Bulletin of informatics and cybernetics \|\| 40 \|\| p51-60
関連情報	http://bic.math.kyushu-u.ac.jp/
概要	Diffusion coefficients of jump-diffusion processes with finite Levy measure are estimated from discrete observations at points t^n_i = i/n (i = 0, 1, . . . , n) using filtered conditional moments of i...ncrements. The estimation is based on the local time for jump-diffusions and the consistency result is obtained. This is an extension of the result for pure diffusion cases by Florens-Zmirou (1993).続きを見る

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
p051	pdf	131 KB	315