A Nonlinear Analysis on the Euro Exchange Rate Using MF-DFA

閲覧数: 8
ダウンロード数: 9
このエントリーをはてなブックマークに追加

A Nonlinear Analysis on the Euro Exchange Rate Using MF-DFA

フォーマット:
雑誌論文
Kyushu Univ. Production 九州大学成果文献
責任表示:
Chu, Meifen(Faculty of Economics, Kyushu University : Associate Professor)
儲, 梅芬(九州大学大学院経済学研究院)
本文言語:
英語
出版情報:
經濟學研究. 84, (2/3), pp. 45-57, 2017-09-30. 九州大学経済学会
バージョン:
Publisher
概要:
The objective of this study is to examine the nonlinear characteristics of the Euro exchange rate. Many nonlinear approaches have been applied in the finance field. Multifractal detrended fluctuation analysis (MF-DFA) is one of the popular methodologies employed to detect the nonlinear properties of a time series. The MF-DFA analysis is executed by removing the trend of a time series and abstracting its multifractality. This paper examines the features of the entire Euro exchange rate series and the sub-periods during the Global Financial Crisis and European Sovereign Debt Crisis. The overall pattern of the Euro exchange rate is determined. Further, the degrees of complexity during the two crisis periods are detected. 続きを見る
目次:
1. Introduction / 2. Multifractal Detrended Fluctuation Analysis / 3. A brief review of the Euro exchange rate / 4. Empirical analysis / 5. Conclusion / 6. Future research
1. Introduction / 2. Multifractal Detrended Fluctuation Analysis / 3. A brief review of the Euro exchange rate / 4. Empirical analysis / 5. Conclusion / 6. Future research

本文を見る

類似資料:

7
平成19年度学位論文要旨・論文審査要旨 by 内田, 秀昭; 近藤, 弘毅; 川島, 秀樹; 儲, 梅芬; 植野, 貴之; Uchida, Hideaki; Kondo, Hiroki; Kawashima, Hideki; Chu, Meifen; Ueno, Takayuki
9
西部北太平洋における人工衛星画像の時系列データを基にした海洋力学に関する研究 by オストロフスキー アレクサンダー・G; OSTROVSKII Alexander g.; OSTROVSKIIA.G; OSTROVSKIIA-G
5
流体浸食モデルによる河川網形成シミュレーション by 佐伯, 亜由美; 岡村, 誠; Saeki, Ayumi; Okamura, Makoto
5.
流体浸食モデルによる河川網形成シミュレーション by 佐伯, 亜由美; 岡村, 誠; Saeki, Ayumi; Okamura, Makoto
7.
平成19年度学位論文要旨・論文審査要旨 by 内田, 秀昭; 近藤, 弘毅; 川島, 秀樹; 儲, 梅芬; 植野, 貴之; Uchida, Hideaki; Kondo, Hiroki; Kawashima, Hideki; Chu, Meifen; Ueno, Takayuki
9.
西部北太平洋における人工衛星画像の時系列データを基にした海洋力学に関する研究 by オストロフスキー アレクサンダー・G; OSTROVSKII Alexander g.; OSTROVSKIIA.G; OSTROVSKIIA-G