時系列区分化手法による時間変化多変量ベクトル自己回帰モデルの推定と金融政策ショック分析への応用 - 九大コレクション

＜紀要論文＞
時系列区分化手法による時間変化多変量ベクトル自己回帰モデルの推定と金融政策ショック分析への応用

作成者	作成者名時永, 祥三 Tokinaga, Shozo トキナガ, ショウゾウ所属機関所属機関名九州大学 : 名誉教授 Kyushu University : Professor Emeritus
作成者	作成者名松野, 成悟 Matsuno, Seigo マツノ, セイゴ所属機関所属機関名宇部工業高等専門学校経営情報学科 : 教授 Department of Business Administration, National Institute of Technology, Ube College : Professor
本文言語	日本語
出版者	九州大学経済学会
出版者	Society of Political Economy, Kyushu University
発行日	2015-06-30
収録物名	經濟學研究
巻	82
号	1
開始ページ	47
終了ページ	68
出版タイプ	Version of Record
アクセス権	open access
JaLC DOI	https://doi.org/10.15017/1522395
関連DOI	http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/graduate/gakkai.php
関連URI	http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/graduate/gakkai.php
関連情報	http://www.econ.kyushu-u.ac.jp/graduate/gakkai.php
目次	1 まえがき 2 時間変化VARモデルとその応用 3 時系列区分化による時間変化VARモデル推定 4 応用例 5 むすび

ファイル	ファイルタイプ	サイズ	閲覧回数	説明
p047	pdf	2.83 MB	3,224

レコードID	1522395
査読有無	査読有
主題	時系列区分化手法
	Methods of Segmentation of Time Series
	多変量ベクトル自己回帰モデル
	Vector Auto-Regressive model
	VARモデル
	自己回帰係数
	Auto-Regressive coefficient
	AR係数
	金融政策ショック
	Monatary Shock
ISSN	0022-975X
NCID	AN00070058
登録日	2015.08.21
更新日	2022.02.10