<図書>
現代時系列分析
ゲンダイ ジケイレツ ブンセキ
責任表示 | 田中勝人著 |
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データ種別 | 図書 |
出版者 | 東京 : 岩波書店 |
出版年 | 2006.11 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | x, 394p : 挿図 ; 22cm |
概要 | 20世紀初頭に始まった時系列分析の研究は、コンピュータ技術の進展に支えられて、現代の経済分析に不可欠のものになっている。本書は、株価・為替レートやGDPなどの経済データの予測・解析をはじめとする時系列分析の手法について、古典的に重要な事項から、最新のトピックスまでを丁寧にまとめた中・上級のテキストである。 |
目次 | 確率過程と時系列モデル 定常過程のスペクトル理論 短期記憶過程の標本理論 ARMAモデルに基づく予測と推定 ARIMAモデルとSARIMAモデル GARCHモデルとSVモデル 長期記憶時系列モデル 単位根検定 共和分分析 ウェーブレット解析 数学的付録続きを見る |
所蔵情報
状態 | 巻次 | 所蔵場所 | 請求記号 | 刷年 | 文庫名称 | 資料番号 | コメント | 予約・取寄 | 複写申込 | 自動書庫 |
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中央図 4A | 331.19/Ta 84 | 2006 |
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010112010020462 |
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理系図1F 開架 | 331.19/Ta 84 | 2006 |
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130012018805523 |
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書誌詳細
一般注記 | 参考文献: p383-390 |
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著者標目 | 田中, 勝人(1950-) <タナカ, カツト> |
件 名 | BSH:経済数学 BSH:時系列 |
分 類 | NDC8:331.19 NDC9:331.19 |
書誌ID | 1001323789 |
ISBN | 4000227610 |
NCID | BA79278933 |
巻冊次 | ISBN:4000227610 ; PRICE:5000円+税 |
登録日 | 2009.09.18 |
更新日 | 2009.09.18 |